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在华尔街当交易员是一种什么样的体验?工作与国内有什么差别?

  • 来源:互联网
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  • 2018-05-03
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在华尔街当交易员是一种什么样的体验?工作与国内有什么差别?  6:00,起床,出门前大概看一眼隔夜市场表现,包括标普、欧元、石油、黄金等等是否有异动,对市场的最新风险偏好变化有个概念…

原标题:在华尔街当交易员是一种什么样的体验?工作与国内有什么差别?

  6:00,起床,出门前大概看一眼隔夜市场表现,包括标普、欧元、石油、黄金等等是否有异动,对市场的最新风险偏好变化有个概念。

  6:55,参加亚太区股票销售交易部门晨会,时间大概是15分钟,负责不同地区的销售交易人员会总结重要新闻和当天关注事件,大概分为隔夜市场、日本、、、、韩国、、东南亚、印度等几个主要市场,交易部门补充当天可以重点提供流动性的股票或其他产品,这个晨会的信息偏宏观一些。

  7:30,亚太区的研究销售晨会,不用参加,主要是听,时间大概20分钟左右,内容更侧重于个股,尤其是高盛当日新推出报告的行业、个股或近期重点推荐的股票跟进分析,这个晨会信息偏微观一些。

  9:00以前,支配和交易准备时间,一般会分为两部分准备。一部分是边听晨会边读新闻和研究报告,处理最新的信息,为接下来的一天做尽量充分的预判准备;另一部分是交易准备,检查确认持仓数据正确,确保风险监测系统、定价系统(包括自制的表格)数据没有问题,确保交易系统运行正常,如果有当天需要下的单则计算好买卖数量和限价提前输入系统,涉及到卖空要提前借股票,这个过程有点像飞行员起飞前检查设备。另外,如果前一天晚上做了隔夜交易还要做一下簿记,手动录入交易明细。

  9:00以后一直到中午,亚太地区各大股市会轮流开市,由于业务分工的原因,我的重点在中国市场。9:30到10点是尤其需要高度集中注意力的时间。由于随时可能有机构客户要求任意一个股票的报价,而交易员需要在几秒内给出报价,这就要求对机构经常交易的大部分大盘股和一部分中盘股保持经常性的关注,除了当天盘口情况以外还需要知道相关行业和主要公司的重大事件,比如业绩的公布时间、核心经营数据公布时间、近期行业趋势和公司动向等等。对于一些海外ETF以及ADR产品还需要好定价表,以便客户在要求报价时能够迅速给出报价而不报错。

  报价和成交往往就是几秒钟的时间,大部分是和销售交易人员口头达成的,个别对冲基金客户还喜欢在收盘前一两分钟打电话来直接进行交易。成交后如果是港股或其他可以直接出掉的产品,就直接在市场易争取当日出清。如果像FXI这样在美国交易但是标的物是一篮子港股的产品,就需要迅速计算相应的股指期货手数,做相应的对冲。

  由于我们除了做市提供流动性以外也做自营性质的套利性策略,所以开盘后也需要同时监测套利机会的出现,比如股指期货的升贴水,以及ETF的折价和溢价等等。这部分工作主要是盘前确保数据的正确,盘中时不时扫几眼并不占用过多精力。此外,不定期也会有规模特别大的做市性质的篮子交易,这方面主要工作是在对交易时间点的规划和自动下单算法的使用上。

  从9点一直到下午16:15股指期货中止交易,都属于交易时间,说到的工作都会随时出现。而最关键的时间段主要就是开盘和收盘,以及重大宏观数据(比如P、CPI等)公布的前后。除了这几个关键时间段以外,其他时候工作强度相对低一些。

  16:15以后,尽管印度市场仍然交易,但有同事专门负责,不交易印度市场的人就可以进入非交易状态了。从16:15一直到大概19点下班之前,主要工作是和中后台部门对账,盈亏计算正确,交易簿记无误。

  剩下的空闲时间基本上都在自学,包括对于各个行业、公司的理解,以及对宏观经济的理解。大概22点以后看一下美股的开盘,美国核心宏观数据公布,股指、汇率、商品的变动情况,一天的工作差不多就这样结束了。

  ★下单:国内交易员都有配备的下单员,不太懂动动手指的事情为啥还要多加一个headcount。国外交易员无论自营的或是银行里面大部分都是自己下单,可能还有几条线连着broker就没了。

  ★办公桌:国内基本也是trading floor吧大家坐一排, 一般2个屏幕到3个。国外也是排排坐吃果果,挺嘈杂的,一直很吵。条件好点的6个屏幕。

  ★软件:国内各种国内免费交易软件,条件好的高级交易员有Reuters国外一般都是用的公司内部交易系统,加密性强,一般人人有Reuters/Bloomberg

  ★交易思:国内可能是一个特别大的宏观易,有的时候会交易“rumor,或者一些他们和别人聊天交流得出的non public information.国外非常的数字driven,如果交易rumor但拿不出数字来support 你的argument,基本就不会做了。如果是交易政策的话也是会做的,但可能还是会多做一些scenario analysis, downside, upside.尽量量化一些东西

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