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东吴鼎元双债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(上接D25版

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  • 2018-01-04
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东吴鼎元双债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(上接D25版  办公地址:南京市建邺区江东中228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼  办公地址:深圳市福田中心区金田4036号荣超大厦16-20层(518048)  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼2005室  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大…

原标题:东吴鼎元双债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(上接D25版

  办公地址:南京市建邺区江东中228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

  办公地址:深圳市福田中心区金田4036号荣超大厦16-20层(518048)

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  注册地址:深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  本基金在在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券类资产(包括国债、央行票据、金融债、企、中小企业私募债、公司债、次级债、地方债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金固定收益投资侧重双债,双债是指信用债和可转债(含分离交易可转债),其中信用债包括企、公司债、非政策性金融债、地方债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。

  基金的投资组合比例为:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;投资于权益类资产(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)的比例不超过基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金为债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。

  本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

  本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。

  本基金对金融债、企、公司债、中期票据和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在组合久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言:

  (2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;

  (3)运用信用评价系统对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险;

  (4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,确定债券的信用风险等级;

  (5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。

  本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。

  中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。

  本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。

  资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。

  本基金本基金秉承价值型的投资,在个股精选的过程中将以寻找价值被低估的股票为基本原则,在分享股价合理回归的收益的同时力求达到投资组合较高的安全边际。

  本基金管理人还将采用定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际较高的个股。

  本基金为实行价值投资策略的基金,因此在定量指标的设置上将重点倾向于价值指标,包括净资产收益率、销售毛利率、资产负债率等有关财务指标以及PE,PB,PCF等有关估值指标,成长性指标和盈利性指标为辅助考察指标,在考察过程中所占比重一般低于价值指标。

  价值投资策略具有安全边际较高的特点,除因为其在定量指标上选择价格低估的股票外,还因为其在定性指标上一般选择基本面良好股票进行持有,从而有效回避了上市公司自身经营出现问题而导致的投资风险。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

  东吴鼎元双债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  2、本基金于2016年5月19日成立;截至本报告期末已完成建仓,本基金各项资产配置比例符合合同,但报告期末距建仓结束不满一年。

  2、本基金于2016年5月19日成立;截至本报告期末已完成建仓,本基金各项资产配置比例符合合同,但报告期末距建仓结束不满一年。

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

  2、本基金于2016年5月19日成立;截至本报告期末已完成建仓,本基金各项资产配置比例符合合同,但报告期末距建仓结束不满一年。。

  10、按照国家有关和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%,销售服务费计提的计算公式如下:

  由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。

  本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:

  本基金A类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。C类基金份额持续持有期不少于30日的不收取赎回费,但收取销售服务费。

  本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。不收取销售服务费的,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

  本基金管理人对持有C类基金份额期限少于30日的该类别基金份额的赎回收取赎回费,对于持有期限不少于30日的该类别基金份额不收取赎回费。具体的赎回费率见下表:

  3、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%,赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  4、基金管理人可以在不违律法规及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  1.基金转换业务的适用范围本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码:580002)、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴进取策略灵活配置混合型式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码:585001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码:582201)、东吴增利债券型证券投资基金A(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码:582202)、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金B(基金代码:583101)、东吴配置优化混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴内需增长混合型证券投资基金(基金代码:580009)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001322)、东吴国企主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002159)、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002270)、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002561)、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002919)、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码:003588)、东吴增鑫宝货币市场基金B(基金代码:003589)的基金转换业务。

  基金管理人今后发行的式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。

  投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:

  交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问()有限公司、恒天明泽基金销售有限公司、汇成基金销售有限公司、晟视天下投资管理有限公司、一财富()信息科技有限公司、钱景基金销售有限公司、中经北证()资产管理有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、微动利投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源(西部)证券有限公司、中泰证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关予以公告。

  本招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”中,更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。

  2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人简要情况介绍和主要人员情况进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”中,增加并更新了部分代销机构的情况进行了更新。

  5、在“八、基金份额的申购与赎回”中,对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。

  6、在“九、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2017年09月30日。

  7、在“十、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2017年09月30日。

  (1)2017年06月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司费率优惠的公告》;

  (2)2017年06月30日在证券日报、公司网站等上公告了《东吴鼎元双债债券型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》;

  (3)2017年07月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告》;

  (4)2017年07月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购手续费费率优惠的公告》;

  (5)2017年07月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》;

  (6)2017年07月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活动的公告》;

  (7)2017年07月19日在证券日报、公司网站等上公告了《东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告》;

  (8)2017年07月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增西南证券股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;

  (9)2017年07月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加西南证券股份有限公司费率优惠的公告》;

  (10)2017年07月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司费率优惠的公告》;

  (11)2017年08月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所(巨潮资讯网)等上公告了《东吴基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》;

  (12)2017年08月25日在证券日报、公司网站等上公告了《东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告》;

  (13)2017年10月13日在证券时报、证券日报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长城证券股份有限公司为代销机构的公告》;

  (14)2017年10月27日在证券日报、公司网站等上公告了《东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告》;

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  • 标签:债券
  • 编辑:岩岩
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